W okresie I wojny światowej służył w Ochotniczej Rezerwie Royal Navy, gdzie dosłużył się rangi komandora-porucznika. Wkrótce jednak powrócił do wojsk lądowych. Walczył we Francji w 1914 r. oraz w kampanii dardanelskiej w 1915 r. Za postawę podczas desantu na Cape Helles otrzymał Order Wybitnej Służby. Następnie powrócił na krótko do pracy parlamentarnej, by w stopniu kapitana zostać później przydzielonym do sztabu generała Jana Smutsa w Afryce Wschodniej. W 1916 r. został członkiem Mesopotamia Commission of Inquiry. W tym samym roku objął dowodzenie nad kompanią karabinów maszynowych w 2 południowoafrykańskiej Brygady Piechoty. W 1917 r. został awansowany do stopnia pułkownika.
Partia Pracy Wedgwood wygrał wybory parlamentarne 1918 r., w których wystartował jako niezależny radykał. W 1919 r. został członkiem Partii Pracy. W 1921 r. został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego laburzystów. Sprzeciwiał się nałożeniu reparacji wojennych na Niemcy oraz działaniom brytyjskim w Palestynie. W 1920 r. przewodniczył komisji Partii Pracy i Kongresu Związków Zawodowych na Węgrzech, która zwróciła uwagę na represje osób podejrzanych o sympatie komunistyczne przez nowe węgierskie władze. Wedgwood wspierał również uchodźców, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii, szczególnie anarchistów ze Związku Radzieckiego.