Razem z Ernstem przeprowadzili się do Paryża a następnie na południe Francji, gdzie zastał ich wybuch II wojny światowej. Ernsta, jako obywatela Niemiec aresztowano, a Carrington udała się z przyjaciółmi do Hiszpanii. Tam została hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym w Santanderze. Doświadczenia popadania w obłęd opisała następnie w książce Na dole. Następnie uciekła do Lizbony, gdzie znalazła schronienie w konsulacie meksykańskim. Tam też poślubiła meksykańskiego dyplomatę, Renato Leduca, który był przyjacielem Pabla Picassa. Po roku spędzonym w Nowym Jorku, w 1942 Leduc i Carrington wyjechali do Meksyku.
Pobyt w Meksyku W roku 1942 przybyła do Meksyku. Rozstała się z Ledukiem. Lokalny światek artystyczny zgromadzony wokół Fridy Kahlo nie akceptował jej. Poznała tam Remedios Varo, hiszpańską surrealistkę, która, podobnie jak ona, uciekła z Europy przed zawieruchą wojenną. Stały się bratnimi duszami, o podobnych zainteresowaniach – astrologią, zen, reinkarnacją. Wyszła też ponownie za mąż za węgierskiego fotografa Emerico "Chiki" Weisza.