Marshall powróciła na scenę w kwietniu 2006, grając jedne ze swoich najlepszych koncertów, zarówno solo jak z zespołem Memphis Rhythm Band.
Zimą 2006 w wywiadzie dla magazynu Venus Zine Chan wyjawiła prawdziwą przyczynę odwołania trasy koncertowej. Okazało się, że problemy z alkoholem i depresja doprowadziły ją do myśli samobójczych. Chan spędziła ten okres na oddziale psychiatrycznym szpitala Mount Sinai Medical Center w Miami.
Chan zgodziła się również zostać twarzą nowej linii biżuterii firmy Chanel. Projektant Karl Lagerfeld stwierdził, iż jest ona idealną kandydatką do tej roli, ponieważ „jest jedyną kobietą, która wygląda elegancko z papierosem”. Marshall występowała również w reklamach firm Gap Inc., Cingular, De Beers i Garnier.
W styczniu 2007 Cat Power z zespołem zaskoczyła publiczność niezapowiedzianym występem na pokazie haute couture wiosna/lato domu mody Chanel w Grand Palais w Paryżu.
Marshall udzielała się w licznych akcjach charytatywnych, m.in. w kampanii reklamowej PETA.