Po wycofaniu się dywizji Denikina wyjechał z Odessy na statku parowym „Sparta” (26 stycznia 1920). Przez Konstantynopol, Sofię i Belgrad dotarł do Paryża, a następnie do prowansalskiego Grasse.
We Francji wydał Przeklęte dni, w których zawarł swój sprzeciw wobec rewolucji i rządów bolszewickich. O radzieckim rządzie pisał: „Cóż to za odrażająca galeria przestępców!”. Książka jest porównywana do dzieła innego noblisty Izaaka Singera – obaj wielcy pisarze opisali swoje wyidealizowane minione światy, umarłe i starte na proch, do których można tęsknić, lecz nie można wrócić. Dla Singera były to żydowskie miasteczka, dla Bunina – przedrewolucyjna Rosja, świat ludzi dobrze wychowanych, wykształconych, wrażliwych. thumb|Ceremonia wręczenia Nagrody Nobla, Sztokholm 1933; Wiera i Iwan Bunin odbierają gratulacje; na zdjęciu również: G. Kuzniecowa, I. Trocki, Andriej Siedych (Cwibak)
W literackim środowisku emigracyjnym był bardzo szanowany jako najstarszy żyjący pisarz rosyjski formatu Tołstoja i Czechowa. Nie wszyscy byli mu przychylni;