Стандартизированный подход () — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:
Бизнес-линия β Корпоративные финансы 18% Торговля и продажи 18% Розничный банкинг 12% Коммерческий банкинг 15% Платежи и расчеты 18% Агентские услуги 15% Управление активами 12% Розничный брокеридж 12%
Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:
где - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;
- величина индикатора риска (валового дохода) по -ой бизнес-линии () в -м году;
- установленный "бета"-коэффициент операционного риска для -ой бизнес-линии.
Альтернативный стандартизированный подход (ASA) В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор . При этом бета-коэффициенты такие же.
См. также Подход базового индикатора Операционный риск Базель II
Категория:Финансовый риск-менеджмент Категория:Операционный риск