Индекс товарного канала (, ) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра. Несмотря на название, данный индикатор применим к любым финансовым рынкам. Разработчиком CCI является Дональд Ламберт (), который впервые опубликовал статью о нём в октябре 1980 года в .
Гипотеза Предполагается, что если цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, больший чем обычный для рассматриваемого периода, то происходит изменение тренда.
Методика построения
Типичная цена В качестве ключевого ценового показателя для своего индикатора Дональд Ламберт вводит понятие типичная цена (), которая вычисляется по следующей формуле:
где (в дальнейшем ) — типичная цена, — максимальная цена, — минимальная цена, — цена закрытия рассматриваемого периода .
Например, для торгового дня в котором максимальная цена равнялась 1,2200, минимальная была равна 1,2080, а закрытие произошло на уровне 1,2150, типичная цена равна:
Вычисление CCI Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины:
где — значение индекса товарного канала, — коэффициент приведения, — типичная цена, — простое скользящее среднее типичной цены, — среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней за период .
Коэффициент приведения носит косметический характер и призван уложить значений абсолютного отклонения в промежуток :
Простое скользящее среднее типичной цены является средним арифметическим этой цены за периодов:
Среднее абсолютное отклонение, является средним арифметическим абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за периодов:
Торговые стратегии Классической считается стратегия, при которой сделки происходят в случаях, когда CCI поднимается выше 100 или опускается ниже −100. То есть: Для длинных позиций: Покупать, когда CCI опускается ниже -100. Для коротких позиций: Продавать (коротко), когда CCI поднимается выше 100.
Некоторые авторы рекомендуют в качестве сигнальной линии использовать нулевое значение, называя подобную стратегию индикатором Zero CCI, то есть: Покупать (открывать длинную, закрывать короткую позицию), когда CCI поднимается выше нуля. Продавать (закрывать длинную, открывать короткую позицию), когда CCI опустится ниже нуля.
Примечания
Категория:Технические индикаторы