Экспоненциальное сглаживание — метод математического преобразования, используемый при прогнозировании временных рядов. Метод также известен как метод простого экспоненциального сглаживания, или метод Брауна.
где: — сглаженный ряд, — исходный ряд, — коэффициент сглаживания, который обычно выбирается в пределах .
Пределы изменения постоянной сглаживания шире — от 0 до 2Светуньков С. Г. О расширении границ применения метода Брауна // Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2002, № 3. — С. 94 — 107.. Для эффективного использования в прогнозировании постоянная сглаживания оптимизируется в указанных пределах. Обычно строится функция зависимости дисперсии ошибки аппроксимации модели экспоненциального сглаживания реального ряда от величины постоянной сглаживания. При оптимальной постоянной сглаживания в пределах от 0 до 1 моделируемый ряд стационарен. Интервал от 1 до 2 свидетельствует о том, что моделируемый ряд не стационарен. Когда оптимальная постоянная сглаживания равна единице, модель экспоненциального сглаживания принимает форму модели NAIV.
См. также Скользящая средняя
Примечания
Литература Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. — М.: Радио и связь, 1997.- 112 с. — ISBN 5-256-01352-1.
Ссылки Процедура Холта-Винтерса для временных рядов с наличием сезонности.
Категория:Анализ временных рядов