Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.
Formel
PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t
Se også Durasjonsgap
Kategori:Finansiell terminologi Kategori:Matematisk finans Kategori:Gjeld