Кредитно бодување спаѓа во групата на квантитативни модели на оценување на кредитниот ризик бидејќи веројатноста дека должникот нема редовно да го отплаќа кредитот се мери врз основа на одредени квантитативни податоци.
Поим за кредитно бодување
Врз основа на историските податоци за претходно одобрените кредити, банката настојува со промена на одредени статистички техники да одреди кои одлики на потрошувачите се пресудни за уредна отплата или за невраќање на кредитите. Според тоа за да може да се примени овој метод на кредитна анализа банката мора да поседува богата база на податоци за одобрените кредити во некој подолг временски период. Според овој пристап кредитната аналаиза се врши така што врз основа на податоците од кредитното бодување и од другите извори на кредитобарателот му се доделува одреден број бодови и тоа посебно за секој поединечен фактор. Обично моделите на кредитно бодување вклучуваат десетина одлики на клиентот како што се : месечен приход, работен стаж, ниво на задолженост, кредитна историја, ликвиден имот, депозитно работење со банката, недвижен и подвижен имот, возраст итн. Пондерите на поединечните фактори се добиваат преку примена на некои економетриски техники како што се : повеќекратна регресија (multiple regression) , анализа на дискриминантата (discriminant analysis), логит-моделите (logit models) и невронски мрежи (neural networks).Крајната оцена (вкупниот број бодови) претставува пондериран просек од поединечните бодувања и врз основа на добиените бодови банката донесува одлука за прифаќање или одбивање на кредитното барање. Така ако вкупниот број бодови на кредитобарателот изнесува над некое критично ниво тој ќе биде оценет како кредитоспособен и банката ќе му одобри кредит. Обратно, ако кредитобарателот не успеал да го освои потребниот број бодови, тоа ќе значи дека тој е премногу ризичен и неговото кредитно брање го определува посебно секоја банка во зависност од нејзината кредитна политика. Кредитното бодување претставува објективен, бројчен систем на кредитна анализа, заснован врз статистичка методологија којшто ја отстранува можноста за пристрасност во кредитното бодување.Горан Петревски, Управување со банките (второ издание),Скопје:Економски факултет,2011,стр.159-160.
Фаза 1: Планирање на основни елементи
Процесот на развој и имплементација на еден модел на кредитно бодување не започнува со едноставно прибирање на податоци туку со детално планирање кое вклучува одредување на целите на проектот, создавање на бизнис планот, именување на членовите на проектниот тим и одредување на точни задачи за секој од нив. Планирањето започнува со дефинирање на целите на проектот при што се одредува една основа цел како фокусна точка а преостанатите цели се подредуваат во согласност со нивниот приоритет. Пред воопшто да се започне со дефинирање на останатите елементи, особено е важно да се одреди начинот на примена на моделот на кредитно бодување, односно дали тој ќе се употребува самостојно во процесот на одлучување или пак ќе биде употребуван како помошна алатка при одлучувањето. Така доколу се одлучи системот на кредитно бодување да се употребува самостојно, во тој случај системот би содржел повеќе одлики кои треба да опафатат целосна евалуација на кредитоспособноста на клиентот. Доколку се одлучи системот на кредино бодување да се користи како помошна алатка, неопходно е да се прецизира во кој дел од одлучувањето ќе се користи, па во зависност од улогата и примената да се селектираат категориите на потенцијалните одлики кои треба да бидат анализирани. Прецизирањето и планирањето на дел од важните елементи треба да биде содржано во проект-планот кој е неизбежен во оваа фаза. Проект-планот треба да ги вклучи сите потенцијани ризици и сите можни сценарија за да се обезбеди поврзаност меѓу развојот, импламаетацијата и постимплементациските процеси со најмалку можни проблеми. Исто така, проектираниот план не само што треба да ги идентификува потенцијалните ризици или проблематични точки, туку треба да предвиди начини на справување со овие потенцијални проблеми.. Во проект-планот треба да се предвиди временската рамка на справување на целиот проект и да се одредат членовите на тимот и нивните задачи.Siddiqi Naem; 2006; "Credit risk scorecards: Developing and implementing intelligent credit scoring"; John Wiley & Sons Ltd., England.
Фаза 2: Проектни параметри, проверка на податоци и создавање база на податоци
Втората фаза може да се обележи како најдолгата и најинтензивната фаза во која целта е да се одреди-дали развојот на системот на кредитно бодување е изводлив и притоа да се одредат целните параметри на проектот. Примарна задача е да се обездедат уредни и веродостојни податоци од кои понатаму може да се формираат бази на податоци во согласност со потребите и податоците треба да ги исполнат барањата за статистичка значајност и случајност.
Проектни параметри
Со дефинирањето на проектните параметри, всушност се одредува начинот на кој ќе бидат групирани сите податоци во соодветен формат на база на податоци. Основните проектни параметри подразбираат прецизно дефинирање на “добрите”, “лошите” и “неопределените” сметки, дефинирање на исклучоците, утврдување на временскиот период на активност на бараните сметки и анализиразниот временски период на сметките и други. Најчесто се користат податоци од претходните две до пет години при што секогаш ги отсликуваат достигнувањата од минатото. Врз таа претпоставка се анализираат перформансите и однесувањето на претходно отворените сметки за да се предвиди однесувањето на идните сметки. Кај селектираниот примерок на податоци важни се два временски периода. Првиот е временскиот период на активност или постоење на самите сметки од нивното отворање па сè до одреден период, додека вториот период е анализираниот период на примерокот и го претставува временскиот интервал кој ќе биде анализиран и од кој ќе се преземат “добрите” и “лошите” сметки. Најчесто при одредување на овие периоди, користени информации може да се добијат со анализа на плаќањата и деликвенцијата на портфолиото а тоа се информации кои секојдневно месечно и кавартално се следат од страна на секторите задолжени за следење и оцена на кредитниот ризик.
Сегментација
Кај некои портфолија, употребата на повеќе различни бодовни картички, за едно портфолио обезбедува подобра диференцијација на ризикот отколку употребата на една бодовна картичка, за целото портфолио. Ова се случува кај оние портфолија кај кои популацијата е толку различна и е составена од неколку субпопулации, при што примената на една бодовна картичка нема да биде ефикасна како примената на повеќе бодовни картички, бидејќи секоја субпопулација има различно однесување. Така според тоа ќе бидат потребни различни одлики за да се предвиди ризикот,што ќе резултира со посебни бодовни картички за секоја субпопулација. Овој процес на идентификување на субпопулациите се нарекува сегментација и вообичаено се спроведува на два начини. Првиот начин ги опфаќа статистичките техники “групирање” и “дрво на одлучување”, додека вториот начин на сегментација опфаќа поделба на субпопулации врз основа на искуствата и индустриските и деловните знаења кои потоа се потврдуваат и се проверуваат со аналитички техники.
Создавање база на податоци
Откако ќе се спроведат сите претходни чекори потребно е да се прецизираат деталите за избирање на примерокот, односно базата на податоци која ќе се користи во натамошните фази. Начелно, до овој момент ги имаме следниве податоци: бројот на потребните бодовни картички и дефинирани сегменти, дефиниции за “добрите”, “лошите” и “неопределените” сметки, стапките на “добри” и “лоши” сметки за секој сегмент во портфолиото, дефиницијата на исклучоците и прецизен временски перод на активност на сметките и анализираниот период на примерокот. Оваа фаза се заокружува со прецизирање на карактериситиките од внатрешени и надворешни извори кои ќе се користат во секој сегмент, изведените дополнителни одлики и се разбира големината на потребниот статистички примерок, за секој сегмент.
Фаза 3:Создавање на бодовни картички (scorecards)
Вака добиениот примерок на податоци, дополнет со одликите и дефинираните “добри” и “лоши” сметки, ќе биде употребен за да се создаваат бодовните картички. Процесот на создавање зависи од намената за којашто тие ќе бидат употребени. Така, докoлку станува збор за апликативни модели на кредитно бодување тогаш процесот започнува со проверка и со истражување на дадените податоци. Потоа следи анализа на првичните одлики од која произлегуваат прелиминарните бодовни картички на кои се спроведува постапка на изведување на одбиените, за понатаму да се повтори анализа на првичните одлики од која ќе се добијат финалните бодовни картички, така што на крајот вака добиените финални бодовни картички треба да бидат контролирани и проверени. Во случај на бихејвиорални модели на кредитно бодување, процесот е нешто пократок, бидејќи се изоставува постапката на изведување на одбиените.
Анализа на првичните одлики
Оваа анализа во суштина се состои од два дела при што во првиот дел се проценува моќта на предвидување на секоја одлика поединечно, со цел да се добијат слабите и нелогични одлики, додека вториот дел опфаќа групирање на најјаките одлики. Бодовните картички можат да бидат создадени и без да се групираат одликите но сепак, групирањето носи одредени придобивки: полесно откривање на екстремните вредности, полесно откривање и разбирање на меѓусебните врски на одликите и однесувањето да предвидувачите на ризикот и овозможува поголема контрола на развојниот процес. Откако ќе се групираат одликите и ќе се подредат според моќноста, може да се спроведе селекција. Сепак целта на оваа анализа е да се прикаже група од моќни, групирани одлики, кои понатаму ќе се употребат за добивање на финалните бодовни картички.
Прелиминарна бодовна картичка
Откако е дефинирана групата на јаки одлики, во соодветен формат, може да се премине на наредниот чекор, а тоа е употреба на некој вид техники на моделирање со кои ќе се избере групата на одлики кои заедно обезбедуваат најголема моќ на предвидување и ќе ја сочинуваат прелиминарната бодовна картичка. Прелиминарната бодовна картичка најчесто содржи помеѓу осум и петнаесет одлики, што е сосема доволно да обезбеди стабилно предвидување, дури и во услови кога во текот на времето профилот на апликантите би се променил, така што две или три одлики би ја изгубиле моќта на предвидување.
Изведување на одбиените
Во досегашниот развој на моделот, беа анализирани само сметки чиишто перформанси беа познати, односно “добри” и “лоши” сметки кои всушност се земен примерок од одобрените сметки. Но, кога станува збор за апликативно бодување, всушност, треба да се предвиди однесувањето на сите апликации, па затоа, примената на модел на кредитно бодување создаден на примерок само од одобрени апликации, нема да даде точни и прецизни резултати. Затоа, потребно е примерок од одбиените апликации, исто така да биде вклучен во анализираните податоци.
Финална бодовна картичка
За да се добие финална бодовна картичка, потребно е повторно да се спроведе анализа на првичните одлики и статички техники на моделирање за да се добие крајната група на одлики на бодовната картичка. Но, овојпат се применува анализата на примерокот на кој претходно спроведовме изведување на одбиените. Во добиените резултати, може да се забележи дека кај некои одлики моќта на предвидување е променета и во тој случај доколку разликите се големи би требало да се повтори целиот процес на селекција на одликите. На крајот ќе се добие група на одлики кои ја сочинуваат бодовната картичка, но за да се комплетира целиот процес, потребно е дополнително да се спроведе распоредување на бодовите, избор на конечната бодовна картичка и нејзино потврдување. Бодовните картички можат да бидат создадени во неколку формати за што одлуката се донесува на почеток во првата фаза на планирање на основните елементи.
Фаза 4: Имплементација на бодовната картичка и извештаи