ハリー・マーコウィッツ

ハリー・マックス・マーコウィッツ（Harry Max Markowitz、1927年8月24日 - 2023年6月22日）は、アメリカ合衆国の経済学者。日本語ではハリー・マーコビッツと呼ばれる場合もある。

1990年、「資産運用の安全性を高めるための一般理論形成」によりノーベル経済学賞を受賞した。東京大学の客員教授の経験もある。

略歴 1927年　イリノイ州シカゴで生まれる。 シカゴ大学でBAをとり、その後はシカゴ大学に付属していたコウルズ委員会のメンバーとなり経済学に力を入れる。 1952年　ランド研究所に入る。 1955年　シカゴ大学からPh.D.を取得する。 1955年～1956年　エール大学に移ったコウルズ財団（Cowles Foundation）で勤務する（ジェームズ・トービンの誘いによる）。 1959年　『ポートフォリオ選択論』の本を出す。 1962年　CACI International（旧名California Analysis Center）という会社を作る。 1989年　ジョン・フォン・ノイマン理論賞を受ける。 1990年　ノーベル経済学賞を受賞。 1990年　ニューヨーク市立大学Baruch Collegeの教授となる。 現在　カリフォルニア大学サンディエゴ校にあるRady School of Managementでadjunct professorとして教えるとともに、Harry Markowitz Co.の事務所でコンサルタントを行っている。

人物 ノーベル経済学賞受賞が決まった際、マーコウィッツは講演のため訪日中であった。また、受賞後のインタビューにおいて、「賞金この年は同部門において3人（ハリー・マーコウィッツ、マートン・ミラー、ウィリアム・シャープ）の受賞者が出たため、賞金は約3000万円であった。は自らが体系化した理論で資産運用を実施したい」と語っている。

著書 日本語訳 『ポートフォリオ選択論――効率的な分散投資法』、鈴木雪夫監訳、山一証券投資信託委託株式会社訳、東洋経済新報社、1969年

原書 Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974. Markowitz, H.M. (April 1952). "The Utility of Wealth". The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57) LX (2): 151–158. Markowitz, H.M. (April 1957). "The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming". Management Science 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255. Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0300013726; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085) Markowitz, H.M. (October 1, 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen. eds. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. pp. 516. ISBN 978-082-472-263-0. Markowitz, H.M. and E. van Dijk (March/April 2003). "Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World". Financial Analysts Journal 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512. Markowitz, H.M. (September/October 2005). "Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?". Financial Analysts Journal 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752. Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. pp. 716. ISBN 978-981-283-364-8.

脚注

参考 :en:Harry Markowitz(英語）

外部リンク ハリー・マーコウィッツ An Hour with Harry Markowitz: Interviewed by Mark Hebner The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 1990 Autobiography, The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1991 Banquet Speech, December 10, 1990 Nobel Prize Lecture: Foundations of Portfolio Theory, December 7, 1990 ( PDF format) Oral history interview with Harry M. Markowitz, Charles Babbage Institute, University of Minnesota – Markowitz discusses his development of portfolio theory, sparse matrices, and his work at the RAND Corporation and elsewhere on simulation software development (including computer language SIMSCRIPT), modeling, and operations research. History of Finance, interviews, The American Finance Association Adjunct Professor of Finance, bio, Rady School of Management, University of California at San Diego 1st Global Engages Dr. Harry M. Markowitz, 1st Global