En la teoria i l'estadística de la probabilitat, la distribució normal-inversa-Wishart (o distribució gaussiana-inversa-Wishart) és una família multivariada de quatre paràmetres de distribucions de probabilitat contínues. És l'a priori conjugat d'una distribució normal multivariant amb mitjana desconeguda i matriu de covariància (la inversa de la matriu de precisió).
Definició Suposant
té una distribució normal multivariant amb mitjana i matriu de covariància , on
té una distribució de Wishart inversa. Aleshores té una distribució normal-inversa-Wishart, denotada com
Caracterització Funció de densitat de probabilitat
La versió completa del PDF és la següent:
Aquí és la funció gamma multivariant i és la traça de la matriu donada.
Referències
Categoria:Distribucions de probabilitat