Kariera trenerska Doug McKay po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął w 1980 roku karierę trenerską we włoskim SG Cortina, którego trenował do 1981 roku. Następnie wrócił za ocean, gdzie najpierw był asystentem Mike’a Nykoluka w klubie ligi NHL – Toronto Maple Leafs, a potem był trenerem klubów ligi IHL: Muskegon Mohawks (1982–1984) i Flint Spirits (1985–1986). W latach 1988–1989 pracował w klubie ligi NHL – New Jersey Devils, gdzie był asystentem Douga Carpentera i Jima Schoenfelda, potem został trenerem klubu ligi AHL – Binghamton Whalers, z którego odszedł po sezonie 1989/1990 z powodu braku awansu klubu do fazy play-off.
Następnie wyjechał do Holandii trenować Peter Langhout Utrecht, z którym w sezonie 1990/1991 zdobył mistrzostwo kraju. Potem wyjechał na Wyspy Brytyjskie, gdzie został trenerem Blackburn Hawks – zespołu Division One British Hockey League, z którego odszedł w trakcie sezonu 1991/1992. Potem wrócił do Holandii, gdzie w latach 1992–1994 trenował Gunco Panda’s Rotterdam, który pod wodzą McKaya kończył rozgrywki Eredivisie na półfinale. W styczniu 1995 roku został trenerem występującego w Nationalliga B – HC Ajoie, z którym najpierw spadł z ligi w sezonie 1994/1995, jednak po roku gry w niższej lidze w sezonie 1995/1996 ponownie awansował do Nationalliga B.