Punkty przydzielić można do konkretnych cech postaci: siła, zręczność, żywotność, energię, oraz – dostępną tylko dla klasy Dark Lorda – umiejętność dowodzenia.
Głównym zadaniem gracza jest zabijanie potworów, handlowanie z innymi graczami, znajdowanie nowych rodzajów zbroi, oręża lub przedmiotów, dzięki którym może rozwinąć swojego bohatera. Większości przedmiotów używać mogą jedynie konkretne klasy, wpływa to na istotną mechanikę gry, jaką jest handel między innymi graczami.
Prywatne serwery MU Online posiada serwery stworzone przez społeczność gry. Obowiązują tam różne zasady i nowe opcje, których nie ma na oficjalnej wersji gry. Na większości prywatnych serwerów po osiągnięciu maksymalnego poziomu można przywrócić postać do początkowego poziomu, który w zależności od opcji serwera może cofać statystyki postaci. Po powrocie do początku bohater rozpoczyna przygodę od nowa, ale ze statystykami umiejętności, które udało mu się osiągnąć przed wykonaniem wyzerowania rozgrywki.