Zajmował się problemami galwanizacji; zaproponował, we współpracy z Peterem Williansem, innowacje umożliwiające zwiększenie sprawności silników parowych. W 1886 roku został członkiem Institution of Civil Engineers.
W 1889 roku Sankey opuścił służbę wojskową (z inicjatywy Willansa) i pracował na kierowniczych stanowiskach w firmie Willans & Robinson Ltd., gdzie kontynuował badania termodynamiki silników parowych. Po śmierci Willansa (1892) był odpowiedzialny za budowę silników i turbin parowych w tej firmie. W tym czasie opracował fundamentalne publikacje dotyczące sprawności silników (1896).
W kolejnych latach Sankey został dyrektorem i inżynierem-konsultantem w Marconi Wireless Telegraph Company, Ltd i Marconi International Marine Communications Co. Ltd (pełnił te funkcje do końca życia).
W czasie I wojny światowej kapitan Sankey wstąpił ochotniczo do służby w Director of Fortifications and Works w War Office (był na linii frontu w 1915 i 1918).
Matthew H. Sankey jest autorem specjalistycznych artykułów technicznych (np. The Thermal Efficiency of Steam Engines, 1898) i książek, m.in.