Później przystąpił do jednego z największych tego typu ugrupowań – Five Points Gang, na którego czele stał Frankie Yale.

Początkowo Capone pracował jako barman i ochroniarz w jednym z jego lokali. Właśnie w tym okresie zyskał przydomek „Scarface” (w swobodnym tłumaczeniu: Człowiek z blizną), co było spowodowane tym, że podczas bójki w barze Frank Galuccio złapał nóż i pociął twarz Capone w trzech miejscach. Umiejętność posługiwania się nożem sprawi, że w przyszłości zostanie jego ochroniarzem.

30 grudnia 1918 roku ożenił się z Mae Josephine Coughlin. Krótko przed ślubem urodził im się syn Albert Francis „Sonny” Capone. Niedługo po ślubie para przeprowadziła się do Amityville na Long Island.

Cały czas pracował dla Yale’a. Przed przeprowadzką do Chicago prawdopodobnie dokonał co najmniej dwóch zabójstw. Z Nowego Jorku uciekł, aby uniknąć zemsty Williama Lovetta, szefa irlandzkiego gangu White Hand Gang. Ścigał on go za zranienie jednego z jego podwładnych. Capone był już wcześniej znany w Chicago, został tam bowiem poprzednio wysłany przez Yale’a, aby pomóc Jamesowi Colosimo w usunięciu grupy Black Hand, zajmującej się wymuszeniami i ściąganiem haraczy.