Życiorys Ojciec Rogera Keyesa, Charles, był wysokim oficerem brytyjskiej armii w Pendżabie. On sam wstąpił do Royal Navy jako kadet w lipcu 1885 roku. Promocję do stopnia porucznika (Lieutenant) otrzymał w sierpniu 1893 roku. Po okresie służby w patrolach zwalczających handel niewolnikami na wodach afrykańskich, a później południowoamerykańskich, w 1895 roku objął swoje pierwsze dowództwo na morzu, niszczyciel „Opossum”. Jako młody oficer dał się poznać jako znakomity sportowiec, gracz w polo, co przyniosło mu znajomości w towarzystwie. W 1900 roku jako dowódca kolejnego niszczyciela, , stacjonującego w Hongkongu, wziął udział w tłumieniu powstania bokserów w Chinach. Przeprowadzony według jego planu i pod jego dowództwem atak na cztery chińskie okręty kotwiczące pod Dagu zakończył się absolutnym sukcesem: wszystkie zostały zdobyte bez strat po stronie Brytyjczyków, zaś powracający z akcji „Fame” został przywitany owacją przez całą flotę. W ciągu kolejnych dni Keyes wziął znaczący udział w zdobywaniu fortów, przeprowadzając między innymi desant, na czele zaledwie 32 ludzi, zakończony wysadzeniem magazynu amunicji jednego z nich.