Życie Królowa miała bardzo męskie zainteresowania: lubiła jazdę konną i polowania. Była też przekonana o konieczności podkreślania swojej wyjątkowej pozycji społecznej i w związku z tym prowadziła życie na wysokim poziomie wzorując się na francuskim królu Ludwiku XIV, co niewątpliwie nadwerężało budżet państwowy. Duńczycy pamiętają ją przede wszystkim z powodu jej chorobliwej zazdrości i nienawiści do przyrodniej siostry męża, Eleonory Krystyny, która została uwięziona i do śmierci królowej trzymana pod kluczem. Zgorszenie wywołał fakt pozowania królowej w stroju Ewy do portretu przedstawiającego ją jako boginię Herę. Zofia Amelia zapoczątkowała budowę podmiejskiej rezydencji królewskiej, Pałacu Amalienborg (obecnie oficjalna rezydencja królów Danii w Kopenhadze). Pałac został nazwany jej imieniem. Wywierała pewien wpływ na decyzje polityczne (m.in. na wprowadzenie monarchii absolutnej w Danii), a po śmierci męża większość czasu spędzała w Pałacu Amalienborg, by nie utracić kontroli nad rządami swego syna Chrystiana V.