W 1994 roku Lalas podpisał kontrakt z zespołem włoskiej Serie A, Padovą. Stał się tym samym pierwszym amerykańskim piłkarzem w tej lidze w historii. W barwach Padovy rozegrał 33 spotkania i zdobył 2 gole - w spotkaniach z Interem Mediolan i Milanem. Wystąpił także w wygranym spotkaniu z Genoą, decydującym o utrzymaniu Padovy w lidze. 25 czerwca 1995 Alexi podpisał kontrakt z Major League Soccer, mający na celu późniejszy angaż w zespole nowo powstałej ligi. Start ligi jednak się opóźnił i rundę jesienną sezonu 1995/1996 Lalas spędził w Padovie. W lutym rozegrał swój ostatni mecz w lidze włoskiej przeciwko S.S. Lazio.
Lalas wrócił do Stanów i został zawodnikiem New England Revolution, będącym członkiem Major League Soccer. Zarówno w 1996 jak i 1997 roku był podstawowym zawodnikiem drużyny, a w listopadzie 1997, już po zakończeniu sezonu w MLS, wypożyczono go na miesiąc do ekwadorskiego klubu, Emelec Guayaquil. W grudniu powrócił do New England, ale już 4 lutego 1998 roku został zawodnikiem nowojorskiego MetroStars. Dla MetroStars zdobył 4 gole, ale już po sezonie ponownie zmienił barwy klubowe. Wraz z bramkarzem Tonym Meolą był bohaterem transferu do Kansas City Wizards, którzy 28 stycznia 1999 w zamian za obu zawodników oddali do MetroStars Marka Chunga i Mike’a Ammanna.