Muzycy zmieniali się, gdyż przecież wszyscy mieli swoje harmonogramy, ale przybywali inni, którzy akurat mieli czas.
Dylan chciał koniecznie nadać tej turze koncertowej jakąś tajemniczą nazwę i zdaje się, że najpierw myślał o Montezuma Revue. Ale pod koniec października 1975, gdy grupa miała wyruszyć z Nowego Jorku, artysta wprowadził nazwę Rolling Thunder Revue.
Główna teoria wyjaśniająca nazwę wywodzi ją od indiańskiego szamana o tym właśnie nazwisku. Inna znajduje wyjaśnienie w nazwie operacji bombardowania Kambodży. Te podejrzenia jeszcze się umocniły, gdy Bob Neuwirth (stary przyjaciel Dylana) pokazał się w koszulce z nadrukiem Guam. A właśnie z tej wyspy startowały samoloty do bombardowań. Sam Dylan podaje jednak inne, trzecie, objaśnienie nazwy (nie ma to jak dobra tajemnica i kilka śladów!). Otóż siedział on przed domem rozmyślając o nadchodzącym torunée, gdy nagle popatrzył w niebo (...): i usłyszałem bum! A potem bum, bum, bum, bum przetoczyło się od zachodu na wschód. Więc doszedłem do wniosku, że to powinna być ta nazwa.