Historia Region ten podbity został przez Rosję w latach 1879–1885, proces ten rozpoczęło utworzenie miasta-portu Krasnowodsk w 1869 roku, dzięki któremu możliwe było dalsze rozszerzanie wpływów na wschód. Utworzony obwód początkowo podporządkowany był Namiestnictwu Kaukaskiemu, następnie rosyjskiemu ministerstwu wojny a dopiero od 1897 roku generał-gubernatorstwu turkiestańskiemu.
Dzięki nowej rosyjskiej administracji do historii przeszły niewolnictwo oraz wojny plemienne, powstawały pierwsze szkoły i szpitale. W 1888 roku przeprowadzono pierwszą linię kolejową (Zakaspijską Kolej Żelazną), co zaindukowało rozwój upraw bawełny oraz wydobycia ropy naftowej i węgla. Przez cały okres istnienia obwodu mnożyły się konflikty społeczne i narodowe, które doprowadziły do powstania turkiestańskiego w 1916 roku. Po rewolucji lutowej w 1917 roku nastąpił czas dwuwładzy: równolegle działały przedstawicielstwa Rządu Tymczasowego oraz bolszewickie rady delegatów i komitet muzułmański w Aszchabadzie. Pod koniec roku władzę całkowicie zagarnęli bolszewicy, co doprowadziło w 1918 roku do powstania zbrojnego eserów i mienszewików wspartego przez Brytyjczyków, którzy jeszcze w tym samym roku się wycofali.