The Return i udali się w trasę koncertową, zostając pierwszym koreańskim boysbandem, który nie rozpadł się po obowiązkowej służbie wojskowej członków.
Historia 1998–2001: Formacja, zmagania z brakiem popularności i przełom SM Entertainment zwerbowała Shin Hye-sunga poprzez przesłuchania w Los Angeles. Firma dołączyła go z Andym Lee, który nie mógł dołączyć do poprzednio utworzonego zespołu H.O.T. ze względu na zastrzeżenia jego rodziców. Niedługo po tym po powrocie do Korei po latach nauki w Kalifornii do grupy dołączył Eric Mun. Agenci SM Entertainment odkryli również Lee Min-woo podczas studenckiego konkursu tanecznego, w którym zdobył pierwsze miejsce, i Kim Dong-wana przez casting uliczny. Kim Dong-wan był początkowo zainteresowany aktorstwem, ale dołączył do zespołu po obejrzeniu filmu z istniejącymi członkami. Jun Jin był ostatnim członkiem, który dołączył do zespołu po rekomendacji swojego przyjaciela Kangta z H.O.T.. Przed wydaniem debiutanckiego albumu, Eric i Andy pojawili się po raz pierwszy w 1997 roku jako raperzy w piosence „I’m Your Girl” innego zespołu zarządzanego przez SM Entertainment – S.E.S.