Ponieważ jednak zastosowanie powyższego wzoru wiązałoby się z koniecznością odwracania macierzy, algorytm byłby niezwykle skomplikowany w implementacji i potencjalnie niestabilny numerycznie. Na szczęście udało się wyprowadzić zależność rekurencyjną pozwalającą na aktualizację macierzy kowariancji z pominięciem odwracania macierzy, która jest dana zależnością:

Warunek początkowy Warunek początkowy dla macierzy kowariancji dany jest wzorem:

gdzie jest pewną, dużą wartością dodatnią (np. 1000).

Zobacz też metoda najmniejszych kwadratów

Uwagi W przypadku, gdy o metodzie mówi się, że jest bez ważenia (czyli jest to RMNK). Tak sparametryzowana metoda nie nadaje się do identyfikacji obiektów niestacjonarnych (czyli takich, których parametry zmieniają się w czasie), gdyż w macierzy pamiętana jest cała historia zmian wejścia i wyjścia obiektu. W przypadku identyfikacji obiektów niestacjonarnych zazwyczaj wartość parametru ustala się na nieco mniejszą od jedności (na przykład 0,99).

Bibliografia

Kategoria:Teoria sterowania