We wrześniu 1911 rozpoczęto budowę nowego obiektu Fenway Park, którego do użytku oddano w kwietniu 1912.

W latach 1912–1918 Red Sox zwyciężali w World Series czterokrotnie, mając w składzie między innymi Trisa Speakera i Babe Rutha. Po odejściu Rutha do New York Yankees w styczniu 1920 narodził się przesąd zwany Klątwą Bambino; przez 86 lat Red Sox nie zdobyli mistrzowskiego tytułu. W 1946, 1967, 1975 i 1986 Red Sox przegrywali w finałach w siedmiu meczach; w World Series 1986 roku, w których przeciwnikiem był zespół New York Mets w meczu numer sześć byli o jeden strike od wygranej w całej serii, jednak przy stanie 5–4 dla Red Sox w drugiej połowie 10. zmiany, po niekontrolowanym narzucie miotacza Boba Stanleya, a następnie po uderzeniu zapolowego Mets Mookie Wilsona i błędzie przy pierwszej bazie Billa Bucknera, Mets zdobyli dwa runy i zwyciężyli 6–5, doprowadzając w efekcie do siódmego spotkania, w którym pokonali Red Sox 8–5, ostatecznie wywalczając drugi w historii klubu tytuł mistrzowski.