W pierwszym sezonie gry mistrzostwa kraju z HB nie zdobył, ale udało mu się to w 2002 roku, a potem przez jeszcze dwa kolejne lata mógł swiętować ten laur. Pod względem skuteczności udany był zwłaszcza sezon 2004, gdy Jacobsen zdobył 14 bramek w lidze. W 2005 roku wyjechał jeszcze bardziej na północ i trafił do Islandii, do tamtejszego KR Reykjavik, jednak z tą drużyną zajął dopiero 6. miejsce w lidze. Zimą 2006 po zakończeniu piłkarskiego sezonu w Islandii, Jacobsen wyjechał do Danii i został piłkarzem SønderjyskE Fodbold. W Danii Rógvi nie sprawdził się i wystąpił tylko w 5 ligowych meczach. Na dodatek jego drużyna zajęła przedostatnie, 11. miejsce i spadła z Superligaen. Na kawałek sezonu 2006 wrócił do KR, a po krótkim czasie powrócił na Wyspy Owcze i obecnie jest ponownie piłkarzem HB.