Kaligula rozstał się ze swoją żoną Lollią i ożenił się z Cezonią. 30 dni po ślubie urodziła im się córeczka, którą cesarz uznał za swoją. Dzięki fali procesów politycznych i konfiskat majątkowych władca miał środki na wszystkie swoje zachcianki i zabawy dworu. Zasłynął z szalonych pomysłów, które realizował nie licząc się z kosztami, możliwościami technicznymi i opinią publiczną. Kazał usypywać góry na równinach, i odwrotnie: wyrównywać wzniesienia i stoki górskie. Budował tamy w miejscach, w których morze było – jego zdaniem – zbyt burzliwe. Kazał m.in. wybudować długi, drewniany pomost od Palatynu poprzez Forum aż do Kapitolu tylko po to, by móc szybko dostać się do świątyni Jowisza kapitolińskiego (za którego przedstawiciela na ziemi się uważał).
W połowie września 39 r. cesarz udał się do Germanii, którą postanowił przyłączyć do Imperium. Samo przejście na drugą stronę Renu uznał za olśniewające zwycięstwo i rozpoczął drogę powrotną do Rzymu. Dalsze działania wojenne w imieniu cesarza prowadził Galba. W 40 r. podstępnie zagarnął Mauretanię, której władca musiał popełnić samobójstwo. Wiosną 40 roku Kaligula poprowadził legiony ku północnym wybrzeżom Galii, udając, że przygotowuje wyprawę przeciwko Brytom, a ponieważ w obozie zjawił się zbiegły z wyspy książę, ową mistyfikację uznano za wielkie zwycięstwo.