Podlegała pod sąd grodzki w Kolnie i okręgowy w Łomży; właściwy urząd pocztowy mieścił się we wsi.
W wyniku agresji Niemiec we wrześniu 1939 miejscowość znalazła się pod okupacją niemiecką. Została włączona w skład III Rzeszy.
Jesienią 1939 miejscowy rolnik Władysław Rosiński wraz z córkami Anną Kowalską i Haliną Deptułą uratował Żydów z rodzin Ozdoba, Chmiel i Gibałka, wywożąc ich za Pisę, za granicę III Rzeszy i ZSRR, lub pomagając w wyjeździe. W Zbójnej znajduje się pomnik upamiętniający miejscową ludność żydowską wystawiony przez potomków ocalałych.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
W 1998 we wsi mieszkały 1044 osoby. Według danych z Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 we wsi były 324 gospodarstwa domowe. Mieszkało tu 1160 osób. W 2009 w Zbójnej notowano 1687 osób. W 2011 według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań notowano 1227 osób, zaś dekadę później, w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, 1199 mieszkańców.