Episkopat W 1988 został mianowany biskupem Anguo. 11 września 1989, za zgodą papieża Jana Pawła II, potajemnie przyjął sakrę biskupią z rąk nieznanego konsekratora.
Objął diecezję po 37-letnim wakacie na stanowisku biskupa Anguo. Jego nominacja i sakra zostały dokonane bez zgody rządu w Pekinie, w związku z czym był poszukiwany przez służby bezpieczeństwa. W grudniu 1990 został potajemnie aresztowany przez policję i przez kolejne dwa lata nie było o nim żadnych informacji.
2 listopada 1992 władze sondowały siostrzeńca biskupa, aby przyjął go do swojego domu, na co ten wyraził zgodę. 11 listopada 1992, gdy ujawniono miejsce pobytu biskupa – szpital w Kuangchengu, Stefan Liu Difen był już w śpiączce, w stanie agonalnym. Zmarł 14 listopada 1992 o godzinie 13:10. Na ciele biskupa, które wydano rodzinie, ujawniono niezagojone rany i obrażenia mogące świadczyć, że biskup był przed śmiercią torturowany.
Był to trzeci w ciągu roku przypadek śmierci podziemnego biskupa z prowincji Hebei, który przed śmiercią przetrzymywany był w areszcie, po biskupach Paulu Shi Chunjie i Josephie Fan