Przez pierwszych kilka lat istnienia zespół miał często zmieniających się basistów i perkusistów, aż w końcu w 2009 roku stałym basistą kapeli został Chris Null, zaś perkusistą Sean Friday.
W 2003 roku Emily Armstrong i Susan Medley zaczęły wspólnie pisać piosenki, zaś rok później zrealizowały pierwsze nagranie studyjne zespołu, piosenkę „Changes”. W marcu 2005 roku miał z kolei miejsce pierwszy występ na żywo zespołu, który odbył się w klubie nocnym The Mint w Los Angeles. Armstrong oprócz śpiewania grała wtedy również na gitarze basowej. W połowie 2005 roku zespół zmienił nazwę z Epiphany na Dead Sara, stanowiącą nawiązanie do fragmentu tekstu piosenki „Sara” zespołu Fleetwood Mac, „Said, Sara, you’re the poet in my heart”, którego początek założycielki formacji błędnie słyszały jako „Dead Sara”. Poza tym obie kobiety nieraz wymieniały Stevie Nicks, wokalistkę i autorkę piosenki „Sara”, jako jeden ze swoich muzycznych wpływów. W tym samym okresie Medley przyjęła także pseudonim Siouxsie będący ukłonem w stronę północnoamerykańskich Indian z plemion Siuksów (ang. Sioux) i indiańskiego dziedzictwa jednego z jej pradziadków.