Na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwał Konstantynopol, Ateny i Paryż. W 1901 roku przeniósł się do Sofii, gdzie założył czasopismo Drita, dla którego publikował do 1908 roku. Współpracował z Kristem Luarasim nad działalnością na rzecz rozbudzenia świadomości narodowej Albańczyków; założona w 1897 roku przez Luarasiego drukarnia Mbrothësia, która wydawała Dritę, dodatkowo dane przedsięwzięcie było wspierane finansowo przez Austro-Węgry.
W swoich publikacjach Kolonja zwracał uwagę na sytuację społeczną chłopstwa, krytykował również osmańską arystokrację, mimo iż sam do niej należał. Wspierał działalność albańskich partyzantów działających w Imperium Osmańskim. W 1904 roku opublikował w Dricie przetłumaczoną na język osmański treść manifestu Albańskiego Przebudzenia Narodowego z 1889 roku.
Podczas pobytu w Sofii wspierał Mustafę Ragiba, bułgarskiego rewolucjonistę i zwolennika młodoturków. Ten, dzięki pomocy Kolonji, wznowił wydawanie swojego czasopisma Efkar-ı Umumiye, które ukazywało się w języku bułgarskim i tureckim; poruszano w nim między innymi temat Albanii.