Historia mały|Wiersz w języku romskim na murze w Brnie Nie istnieją wiarygodne źródła pisane dokumentujące najwcześniejszą historię Romów i ich języka. Co prawda XI-wieczny perski poeta Firdausi w poemacie epickim Szahname wspomina o 10 czy 12 tysiącach grajków Desi, których w V wieku król Śankal z miasta Kannauj (w prowincji Sindh) podarował władcy perskiemu Bahramowi V. Współczesne badania dowodzą jednak, że przekaz ten nie mógł odnosić się do przodków dzisiejszych Romów. Romani zalicza się bowiem do języków nowoindoaryjskich, które nie istniały jeszcze w V wieku. Przodkowie Romów mogli zatem opuścić Półwysep Indyjski dopiero ok. 300 lat po opisywanych wydarzeniach.
Około 1000 roku Mahmud z Ghazni, szerząc islam, podbił północno-zachodnie Indie (Kaszmir i Pendżab). Najazd wywołał spustoszenie i doprowadził do migracji na wielką skalę. W latach 1001–1026 muzułmańscy Ghaznawidzi siedemnastokrotnie napadali Pendżab i Sindh, zaciekle walcząc ze stawiającymi opór autochtonami. Konfederacja radźputów odgrywała pierwszoplanową rolę w tej walce, zaś jej członkowie wywodzili się z różnych dźati (kast) i jak się przypuszcza, stanowili rodzaj najemnych sił, powołanych specjalnie do zatrzymania najeźdźców.