W latach 1884–1885 Mrazović pracowała jako nauczycielka języka francuskiego w szkole dla dziewcząt w Sarajewie. W tym czasie zaczęła pisać do prasy lokalnej. Jej teksty ukazywały się w niemieckojęzycznych Neue Augsburger Postzeitung i Bosnische Post. Właściciel tego ostatniego czasopisma Eugen von Tõpfer był związany z Mileną Mrazović, a kiedy zapadł na nieuleczalną chorobę Mrazović przejęła kierownictwo czasopisma. W historii Bośni była pierwszą kobietą, która pracowała jako dziennikarka i pierwszą, która pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma. W latach 1893–1894 rozbudowała siedzibę czasopisma i zwiększyła jego nakład. W tym czasie pisała także do czasopisma Reichpost, używając pseudonimu Milan.
W 1893 Mrazović wydała pierwszą książkę – zbiór opowiadań pt. Selam. Z jej inicjatywy udało się opublikować tomik poezji franciszkańskiego duchownego Grgi Marticia. Mrazović interesowała się etnografią, w czasie konnych podróży po kraju wspólnie z malarzem Augustem Böckiem zbierała lokalne bajki, opowiadania, notowała zwyczaje i przepisy. Szczególnie interesowały ją bośniackie stroje ludowe. W 1900 w Innsbrucku ukazały się jej wspomnienia z podróży, kilka lat później kolekcja bośniackich bajek. Należała do grona założycieli Narodowego Muzeum Bośni i Hercegowiny.