Jest narodowym muzeum hiszpańskim, podległym pod Ministerstwo Kultury i Sportu, pod wyłącznym zarządzaniem Dirección de Bellas Artes.
Siedziba Budynek, w którym obecnie znajduje się muzeum, pierwotnie był domem Sorolli. Wybudowano go w 1911 roku, tym samym urzeczywistniając marzenia malarza o stworzeniu przestrzeni, która stanowiłaby miejsce jego życia i pracy oraz obejmowała ogród.
Dzięki licznym sukcesom, które przekładały się na dorobek finansowy, 17 listopada 1905 roku artysta nabył pierwsze tereny pod budowę domu – strefę mieszkalnąEn Università degli Studi di Firenze. Analisi di un museo : La casa-Museo Sorolla a Madrid (en italiano). Florencia. 1996., warsztatową oraz tylną część ogrodu. Cztery lata później, w 1909 roku, zakupił teren sąsiadujący, by rozszerzyć swoje studio oraz ogród. Odpowiedzialnym za to przedsięwzięcie był architekt Enrique María de Repullés y Vargas (1845-1922), który działał w porozumieniu i z pomocą Sorolli. W ten sposób budowa domu zaczęła się w 1910 roku i trwała aż do 1919 roku, choć wiadomo, że rodzina malarza zaczęła tam mieszkać już w 1911 roku.