Należała do kobiecego klubu Lyceum Club w Melbourne.
Anderson była bardzo drobną osobą, mierzyła około 160 cm wzrostu, miała bardzo silną osobowość, była postrzegana jako zdeterminowana i inteligentna. Lubiła męskie ubrania i nosiła krótkie włosy, najczęściej ubierała się w strój mechanika z męską czapką z daszkiem.
W sierpniu 1926 z koleżanką i wcześniejszą nauczycielką Jessie Webb odwiedziła Alice Springs. Po powrocie z wyprawy, czyszcząc broń przypadkowo postrzeliła się głowę. Zmarła w szpitalu w Kew (Wiktoria) 17 września 1926.
Według oficjalnego śledztwa policji był to tragiczny wypadek, ale spekulowano także, że jej śmierć była samobójstwem związanym z plotkami na jej temat, co było przynajmniej częściowo sugerowane przez rodzinę Anderson, jej znajomych i pracownice warsztatu.
Na temat Anderson w czasie jej życia powstało wiele plotek, a po jej śmierci spekulowano na temat jej preferencji seksualnych i przekonań feministycznych. Anderson nigdy nie wyszła za mąż, w jednym z listów do jej matki pisała, że „nie ma czasu, aby znaleźć sobie męża”. Niektóre ze znajomych Anderson były znane jako „skandalizujące” lesbijki, ale ona sama nigdy nie określiła się jako osoba LGBT.