Kryterium informacyjne Hannana-Quinna (HQC) – kryterium wyboru odpowiedniego modelu. Jest alternatywą dla kryterium informacyjne Akaikego (AIC) oraz bayesowskiego kryterium Schwarza (BIC). HQC określane jest wzorem:
gdzie: k – liczba parametrów, n – liczba obserwacji, RSS – suma kwadratów reszt wynikająca z przeprowadzonej regresji liniowej bądź też innego modelu.
Bibliografia Aznar Grasa, A. (1989). Econometric Model Selection: A New Approach, Springer. . Claeskens, G. and Hjort, N.L. (2008). Model Selection and Model Averaging, Cambridge. Hannan, E.J., and B.G. Quinn (1979) The Determination of the Order of an Autoregression, Journal of the Royal Statistical Society, B, 41, 190–195.
Kategoria:Analiza regresji