Błędy prognozy ex post – statystyki używane do późniejszej oceny dokładności prognozowania; są one wynikami porównania przeszłych prognoz ze znanymi już prawdziwymi wartościami prognozowanych wielkości.
Błąd bezwzględny Bezwzględny błąd prognozy ex post w czasie wynosi:
gdzie: – realizacja zmiennej w chwili (wartość rzeczywista, zaobserwowana), – prognoza zmiennej w chwili – liczba wyrazów w szeregu czasowym.
Błąd względny Względny błąd ex post w chwili wynosi:
Średni względny błąd prognozy Średni względny błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:
gdzie okresem weryfikacji jest przedział czasowy
Średniokwadratowy błąd prognozy Średni kwadratowy błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:
Wskaźnik ten mierzy o ile odchylają się rzeczywiste relacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz. Systematyczne obliczenie tego wskaźnika daje cenne informacje o rzędzie dokładności sformułowanych prognoz. Szybki napływ informacji z danych empirycznych, pozwala na podstawie wartości omawianego wskaźnika, określić na ile jest jeszcze aktualny model będący podstawą prognozowania.
Wartość wskaźnika jest porównywana z odchyleniem standardowym reszt modelu
Przyjmuje się, że jeśli , wtedy wektor prognoz można uznać za zadowalający.
Bibliografia Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Maria Cieślak (red.), PWN, Warszawa 2004, s. 48. Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, s. 70.
Przypisy
Kategoria:Miary błędu